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金融学中的概率论：Black-Scholes公式的数学指南，第二版（影印版）

样章
作者：
Seán Dineen
定价：
135.00元
ISBN：
978-7-04-055635-3
版面字数：
525.000千字
开本：
16开
全书页数：
暂无
装帧形式：
精装
重点项目：
暂无
出版时间：
2021-03-05
物料号：
55635-00
读者对象：
学术著作
一级分类：
自然科学
二级分类：
数学与统计
三级分类：
金融数学
暂无
  • 前辅文
  • Preface
  • Chapter 1. Money and Markets
    • Summary
    • §1.1. Introduction
    • §1.2. Money
    • §1.3. Interest Rates
    • §1.4. The Market
    • §1.5. Exercises
  • Chapter 2. Fair Games
    • Summary
    • §2.1. Fair Games
    • §2.2. Hedging and Arbitrage
    • §2.3. Exercises
  • Chapter 3. Set Theory
    • Summary
    • §3.1. Approaching Abstract Mathematics
    • §3.2. Infinity
    • §3.3. σ–Fields
    • §3.4. Partitions
    • §3.5. Filtrations and Information
    • §3.6. Exercises
  • Chapter 4. Measurable Functions
    • Summary
    • §4.1. Measurable Functions
    • §4.2. Convergence
    • §4.3. Exercises
  • Chapter 5. Probability Spaces
    • Summary
    • §5.1. Probability Spaces
    • §5.2. Call Options
    • §5.3. Independence
    • §5.4. Random Variables
    • §5.5. Stochastic Processes
    • §5.6. Exercises
  • Chapter 6. Expected Values
    • Summary
    • §6.1. Simple Random Variables
    • §6.2. Positive Bounded Random Variables
    • §6.3. Positive Random Variables
    • §6.4. Integrable Random Variables
    • §6.5. Summation of Series
    • §6.6. Exercises
  • Chapter 7. Continuity and Integrability
    • Summary
    • §7.1. Continuous Functions
    • §7.2. Convex Functions
    • §7.3. The Riemann Integral
    • §7.4. Independent Random Variables
    • §7.5. The Central Limit Theorem
    • §7.6. Exercises
  • Chapter 8. Conditional Expectation
    • Summary
    • §8.1. Call Options
    • §8.2. Conditional Expectation
    • §8.3. Hedging
    • §8.4. Exercises
  • Chapter 9. Lebesgue Measure
    • Summary
    • §9.1. Product Measures
    • §9.2. Lebesgue Measure
    • §9.3. Density Functions
    • §9.4. Exercises
  • Chapter 10. Martingales
    • Summary
    • §10.1. Discrete-Time Martingales
    • §10.2. Martingale Convergence
    • §10.3. Continuous-Time Martingales
    • §10.4. Exercises
  • Chapter 11. The Black-Scholes Formula
    • Summary
    • §11.1. Share Prices as Random Variables
    • §11.2. Call Options
    • §11.3. Change of Measure
    • §11.4. Exercises
  • Chapter 12. Stochastic Integration
    • Summary
    • §12.1. Riemann Sums
    • §12.2. Convergence of Random Variables
    • §12.3. The Stochastic Riemann Integral
    • §12.4. The Itô Integral
    • §12.5. Itô's Lemma
    • §12.6. Call Options
    • §12.7. Epilogue
    • §12.8. Exercises
  • Solutions
  • Bibliography
  • Index

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