本书全面介绍了数理金融的三个核心主题（最优资产组合、金融衍生产品定价和金融风险度量）的基础知识。全书共分十章，第一章介绍金融市场基本概念；第二章介绍固定收益证券；第三章是资本资产定价和套利定价模型，主要是无套利定价法；第四章介绍均值- 方差最优资产组合理论；第五章进一步讨论最优资产组合模型的扩展和计算；第六章至第九章介绍基础金融衍生产品的定价，包括远期、期货、互换和期权的定价理论和模型，第十章简要介绍一致金融风险度量。章末附有部分习题参考答案，读者可扫描二维码获取；书末附有常用数理金融名词英- 中对照表。本书的一个重要特色是向读者展示中国金融市场的概况，并且案例大多来自中国金融市场实践。
本书适合高等学校数学与应用数学专业（金融数学方向）和金融数学专业本科生作为教材使用，也可作为研究生和金融从业人员的参考用书。
- 目录
- 前辅文
- 第一章金融市场基本概念
- §1 金融市场概览
- §2 货币的时间价值
- 本章小结
- 习题一
- 历史的注记
- 第二章固定收益证券
- §1 债券的基本概念
- §2 债券定价
- §3 债券的收益率及其计算
- §4 债券价格的收益率风险
- §5 债券收益率风险免疫
- 本章小结
- 习题二
- 第三章资本资产定价和套利定价模型
- §1 资产价格的数学描述
- §2 单周期确定性资产市场的无套利定价准则
- §3 单周期随机资产市场的一般套利定价定理
- §4 资本资产定价模型及其应用
- §5 套利定价模型
- §6 套利定价模型的计算
- 本章小结
- 习题三
- 历史的注记
- 第四章均值– 方差最优资产组合理论
- §1 两种资产的均值– 方差分析
- §2 标准的均值– 方差资产组合问题
- §3 具有无风险资产的均值– 方差资产组合模型
- 本章小结
- 习题四
- 历史的注记
- 第五章最优资产组合模型的扩展和计算
- §1 基于不同风险度量的最优资产组合模型
- §2 效用最优化资产组合模型
- §3 基于数据的计算方法
- §4 计算最优资产组合的其他快速算法
- 本章小结
- 习题五
- 第六章远期
- §1 远期合约的基本概念
- §2 远期合约定价
- §3 远期利率协议
- §4 远期外汇合约
- 本章小结
- 习题六
- 第七章期货
- §1 期货合约的基本概念
- §2 商品期货及其套期保值
- §3 股指期货
- §4 利率期货
- 本章小结
- 习题七
- 历史的注记
- 第八章互换
- §1 利率互换
- §2 货币互换
- §3 信用衍生产品定价
- 本章小结
- 习题八
- 第九章期权
- §1 期权的基本概念及性质
- §2 期权的损益
- §3 期权定价的二项模型
- §4 布莱克– 斯科尔斯期权定价公式的第一次推导
- §5 连续时间金融: 布莱克– 斯科尔斯公式的第二次推导
- §6 标的资产支付红利的期权定价
- §7 期货期权
- §8 外汇期权
- §9 导数与风险参数
- §10 期权交易策略
- 本章小结
- 习题九
- 历史的注记
- 第十章一致性风险度量
- §1 矩风险度量
- §2 在险价值
- §3 一致性风险度量和凸风险度量
- 本章小结
- 习题十
- 历史的注记
- 参考文献
- 常用数理金融名词英– 中对照表
