顶部
  1. 首页
  2. 图书产品
  3. 马尔可夫过程及其应用：算法，网络，基因与金融
收藏

马尔可夫过程及其应用：算法，网络，基因与金融

样章
作者：
Étienne Pardoux 著，许明宇 译
定价：
79.00元
ISBN：
978-7-04-051380-6
版面字数：
360.000千字
开本：
特殊
全书页数：
暂无
装帧形式：
平装
重点项目：
暂无
出版时间：
2019-03-21
读者对象：
高等教育
一级分类：
数学与统计学类
二级分类：
数学与应用数学专业课
三级分类：
其他课程
暂无
  • 前辅文
  • 第一章 蒙特卡罗方法与模拟
    • 1.1 方法的介绍
    • 1.2 收敛性定理
    • 1.3 随机变量的模拟
    • 1.4 减小方差技巧
    • 1.5 习题
  • 第二章 马氏链
    • 2.1 定义与基本性质
    • 2.2 一些例子
      • 2.2.1 在E=Z ^d上的随机游走
      • 2.2.2 Bienaym'{e --Galton--Watson 过程
      • 2.2.3 离散事件的等待序列
    • 2.3 强马尔可夫性
    • 2.4 常返态和暂留态
    • 2.5 不可约常返的情形
    • 2.6 非周期情形
    • 2.7 可逆马氏链
    • 2.8 均衡态的收敛速度
      • 2.8.1 可翻转的有限状态情形
      • 2.8.2 一般情形
    • 2.9 马氏链的统计结果
    • 2.10 习题
  • 第三章 随机算法
    • 3.1 马氏链蒙特卡罗方法
      • 3.1.1 一个应用
      • 3.1.2 Ising 模型
      • 3.1.3 图像的贝叶斯分析
      • 3.1.4 加热的马氏链
    • 3.2 不变概率的模拟
      • 3.2.1 完美模拟
      • 3.2.2 与历史耦合
    • 3.3 收敛到不变测度的速度
    • 3.4 模拟退火法
    • 3.5 习题
  • 第四章 马氏链与基因组
    • 4.1 如何解读 DNA?
      • 4.1.1 Cp G 岛
      • 4.1.2 在原核基因组中探测基因
    • 4.2 独立同分布序列模型
    • 4.3 马尔可夫模型
      • 4.3.1 在 Cp G 岛中的应用
      • 4.3.2 在原核生物的整组基因中寻找基因
      • 4.3.3 马氏链 {Mk 的统计
      • 4.3.4 分段马氏链
      • 4.3.5 局部齐次马氏链
    • 4.4 隐马氏链
      • 4.4.1 似然估计的计算
      • 4.4.2 Viterbi 算法
      • 4.4.3 参数估计
    • 4.5 隐半马尔可夫模型
      • 4.5.1 隐马尔可夫模型的局限
      • 4.5.2 什么是半马氏链?
      • 4.5.3 隐半马尔可夫模型
      • 4.5.4 半马氏链的 Viterbi 算法
      • 4.5.5 在原核生物基因组中寻找基因
        • 4.5.5.1 Y的先验分布
        • 4.5.5.2 已知 Y下 X的条件分布
        • 4.5.5.3 delta 的计算
    • 4.6 对齐两个序列
      • 4.6.1 Needleman--Wunsch 算法
      • 4.6.2 隐马氏链比对算法
      • 4.6.3 对齐序列的后验概率分布
      • 4.6.4 一个配对的后验概率
    • 4.7 一个多重比对算法
    • 4.8 习题
  • 第五章 马氏链的控制和滤波
    • 5.1 确定性最优控制
    • 5.2 马氏链的控制
    • 5.3 线性二次最优控制
    • 5.4 马氏链的滤波
    • 5.5 Kalman--Bucy 滤波
      • 5.5.1 目标
      • 5.5.2 滤波问题的解
    • 5.6 部分观测的二次线性控制
    • 5.7 习题
  • 第六章 泊松过程
    • 6.1 点过程和记数过程
    • 6.2 泊松过程
    • 6.3 马尔可夫性
    • 6.4 渐近行为
    • 6.5 习题
  • 第七章 带跳马尔可夫过程
    • 7.1 一般性结果
    • 7.2 无穷小生成元
    • 7.3 强马尔可夫性
    • 7.4 嵌入马氏链
    • 7.5 状态分类: 暂留态和常返态
    • 7.6 不可约的常返的情形
    • 7.7 可逆性
    • 7.8 进化和生态学的马尔可夫模型
      • 7.8.1 进化模型
      • 7.8.2 生态学中的似然估计方法
      • 7.8.3 生态学的贝叶斯进展
    • 7.9 在离散偏微分方程中的应用
    • 7.10 模拟退火法(第3.4节的后续)
    • 7.11 习题
  • 第八章 排队与网络
    • 8.1 排队模型 M/M/1
    • 8.2 排队模型 M/M/1/K
    • 8.3 排队模型 M/M/s
    • 8.4 排队模型 M/M/s/s
    • 8.5 机器修理
    • 8.6 排队模型序列
    • 8.7 排队模型 M/G/infty
    • 8.8 排队模型 M/G/1
      • 8.8.1 嵌入马氏链
      • 8.8.2 正常返情形
    • 8.9 开放 Jackson 网络
    • 8.10 闭 Jackson 网络
    • 8.11 电话网络
    • 8.12 Kelly 网络
      • 8.12.1 单个排队队列
      • 8.12.2 多类网络
    • 8.13 习题
  • 第九章 金融数学引论
    • 9.1 基本概念
      • 9.1.1 期权
      • 9.1.2 套利
      • 9.1.3 市场的有效性和完备性
    • 9.2 离散模型的欧式期权定价
      • 9.2.1 模型
      • 9.2.2 可允许策略
      • 9.2.3 鞅
      • 9.2.4 有效完备的市场
      • 9.2.5 看涨 -- 看跌期权的定价
      • 9.2.6 Black--Scholes 公式 (1)
    • 9.3 Black--Scholes 模型与公式
      • 9.3.1 随机分析引论
      • 9.3.2 随机微分方程
      • 9.3.3 Feynman--Kac 公式
      • 9.3.4 Black--Scholes 偏微分方程
      • 9.3.5 Black--Scholes 公式 (2)
      • 9.3.6 Black--Scholes 模型的推广
      • 9.3.7 Black--Scholes 公式 (3)
      • 9.3.8 Girsanov 定理
      • 9.3.9 马尔可夫性与偏微分方程
      • 9.3.10 写在几个标的资产上的未定权益
      • 9.3.11 完备性和有效性
      • 9.3.12 有效计算的注释
      • 9.3.13 历史与隐含波动率
    • 9.4 美式期权的离散模型
      • 9.4.1 Snell 包络
      • 9.4.2 Doob 分解
      • 9.4.3 Snell 包络和马氏链
      • 9.4.4 回到美式期权
      • 9.4.5 美式和欧式期权
      • 9.4.6 美式期权和马尔可夫模型
    • 9.5 在 Black--Scholes 模型下的美式期权
    • 9.6 利率与债券
      • 9.6.1 利率期货
      • 9.6.2 利率和债券的期货
      • 9.6.3 债券期权
      • 9.6.4 一个利率模型
    • 9.7 习题
  • 第十章 部分习题解答
    • 10.1 第一章习题解答
    • 10.2 第二章习题解答
    • 10.3 第三章习题解答
    • 10.4 第四章习题解答
    • 10.5 第五章习题解答
    • 10.6 第六章习题解答
    • 10.7 第七章习题解答
    • 10.8 第八章习题解答
    • 10.9 第九章习题解答
  • 参考文献
  • 索引

相关图书

估值原理——理论及其应用

程兵

￥46.00 收藏

图论与网络流理论

高随祥

￥35.70 收藏

图论及其应用

张先迪、李正良

￥26.80 收藏

数理金融基础

叶中行等

￥26.00 收藏

数理金融基础 第二版

叶中行，卫淑芝，王安娇

￥36.80 收藏

线性与非线性泛函分析及其应用（下册）

秦铁虎

￥79.00 收藏