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量化交易：算法、分析、数据、模型和优化

样章
作者：
Xin Guo，Tze Leung Lai，Howard Shek，Samuel Po-Shing Wong 著，冯玉林
定价：
89.00元
ISBN：
978-7-04-051508-4
版面字数：
420.000千字
开本：
特殊
全书页数：
暂无
装帧形式：
平装
重点项目：
暂无
出版时间：
2020-02-24
读者对象：
学术著作
一级分类：
自然科学
二级分类：
统计学
三级分类：
应用统计学
暂无
  • 前辅文
  • 第一章 概论
    • 1.1 交易基础结构的演变
    • 1.2 量化交易策略及时间跨度
    • 1.3 统计套利及关于有效市场假说的争论
    • 1.4 量化基金、公募基金、对冲基金以及基金表现
    • 1.5 数据、分析、模型、优化和算法
    • 1.6 量化交易的跨学科性及本书的使用方法
    • 1.7 补充材料和习题
  • 第二章 量化交易中的统计模型与方法
    • 2.1 股票价格的特征
      • 2.1.1 低频交易数据的时间序列分析
      • 2.1.2 高频交易数据的离散化价格变动
    • 2.2 巴黎证交所的布朗运动和华尔街的随机游走
    • 2.3 现代投资组合理论是在有效市场假说下的华尔街随机漫步靴
    • 2.4 现代投资组合理论的统计学基础
      • 2.4.1 多因子定价模型
      • 2.4.2 贝叶斯方法、缩减技术及Black-Litterman 估计方法
      • 2.4.3 Bootstrap 方法和重抽样方法前沿
    • 2.5 一种考虑了参数不确定性的新方法
      • 2.5.1 优化问题的求解
      • 2.5.2 最优权重向量的计算
      • 2.5.3 收益率的Bootstrap 估计和NPEB 法则
    • 2.6 从随机游走模型到更符合事实的鞅模型
      • 2.6.1 从高斯形式到帕累托形式的随机游走
      • 2.6.2 包含最优抽样时间的随机游走
      • 2.6.3 从随机游走模型到ARIMA、GARCH 和鞅回归等时间序列模型
    • 2.7 新现代投资组合理论下的鞅回归模型
      • 2.7.1 在NPEB 中加入时间序列效应
      • 2.7.2 有效前沿上的最优信息比率
      • 2.7.3 新现代投资组合理论的实证检验
    • 2.8 有效市场假说之外的统计套利和策略
      • 2.8.1 非参数回归和变点模型中的技术准则和统计背景
      • 2.8.2 时间序列、动量策略和配对交易策略
      • 2.8.3 逆向投资策略、行为金融及投资者的认识偏差
      • 2.8.4 从价值投资到全球宏观策略
      • 2.8.5 投资策略的样本内评估和样本外评估以及多重检验方法
    • 2.9 补充材料和习题
  • 第三章 积极型投资组合管理和投资策略
    • 3.1 积极型投资组合管理中的 和
      • 3.1.1 超额收益率 的来源
      • 3.1.2 积极的 之外的奇异
      • 3.1.3 一种积极型投资组合优化的新方法
    • 3.2 交易成本和买卖限制
      • 3.2.1 交易成本的组成
      • 3.2.2 买卖限制和其他约束条件
    • 3.3 多期投资组合管理
      • 3.3.1 Samuelson-Merton 基于随机控制理论的“终身投资组合选择理论”
      • 3.3.2 包含了交易成本的Merton 问题
      • 3.3.3 多期资本增长和波动率脉动
      • 3.3.4 多期均值– 方差投资组合再平衡
      • 3.3.5 存在交易成本情况下的动态均值– 方差投资组合优化
      • 3.3.6 参数不确定性情况下的动态投资组合选择
    • 3.4 补充材料和注释
    • 3.5 习题
  • 第四章 电子交易中的计量经济学
    • 4.1 电子交易和交易数据
    • 4.2 高频数据建模
      • 4.2.1 Roll 提出的买入– 卖出反弹模型
      • 4.2.2 包含噪声项的市场微观结构模型
    • 4.3 Xt 的积分方差的估计
      • 4.3.1 稀疏抽样方法
      • 4.3.2 基于子样本的平均法
      • 4.3.3 两种时间尺度的方法
      • 4.3.4 核平滑方法: 已实现核估计量
      • 4.3.5 预平均方法
      • 4.3.6 从波动率的MLE 估计量到[X]T 的QMLE 估计量
    • 4.4 多资产协变差估计
      • 4.4.1 异步性和Epps 效应
      • 4.4.2 同步技术
      • 4.4.3 协方差和相关系数估计的QMLE 方法
      • 4.4.4 多元已实现核和双尺度的估计量
    • 4.5 傅里叶方法
      • 4.5.1 [X]T 和瞬时波动率的傅里叶估计
      • 4.5.2 傅里叶估计量的统计特征
      • 4.5.3 瞬时协方差的傅里叶估计量
    • 4.6 与TAQ 相关的其他计量经济学模型
      • 4.6.1 交易之间间隔的ACD 模型
      • 4.6.2 自激励点过程模型
      • 4.6.3 Di 的分解和广义线性模型
      • 4.6.4 McCulloch 和Tsay 分解方法
      • 4.6.5 点过程和其标值的联合建模
      • 4.6.6 结合低频波动率和高频波动率的已实现GARCH 等预测模型
      • 4.6.7 有效价格过程中的跳跃和幂变差
    • 4.7 补充材料和评论
    • 4.8 习题
  • 第五章 限价指令簿: 数据分析和动态模型
    • 5.1 从市场数据到限价指令簿(LOB)
    • 5.2 LOB 数据的特征
      • 5.2.1 订单簿的价格调整机制
      • 5.2.2 交易量不平衡和其他指示量
    • 5.3 LOB 数据的多元点过程拟合
      • 5.3.1 市场化订单的多元点过程
      • 5.3.2 实证结果
    • 5.4 基于机器学习的LOB 数据分析
    • 5.5 LOB 动态的排队论建模
      • 5.5.1 价格水平为1 的LOB 数据的简化形式模型的扩散极限
      • 5.5.2 订单位置的流动极限
      • 5.5.3 基于LOB 的序列反应模型
    • 5.6 补充材料和习题
  • 第六章 最优执行与配置
    • 6.1 单资产最优执行问题
      • 6.1.1 问题(6.2) 的动态规划求解
      • 6.1.2 连续时间模型和变分法
      • 6.1.3 最优确定性策略
    • 6.2 乘数价格影响模型
      • 6.2.1 模型设定和随机控制问题
      • 6.2.2 有限时间情形下的HJB 方程
      • 6.2.3 无限时间情形T = 1, 且0 ⩽ <, Cs > 0
      • 6.2.4 价格操纵与传导性价格影响
    • 6.3 基于LOB 数据的最优执行问题
      • 6.3.1 成本最小化
      • 6.3.2 模型1 的最优策略
      • 6.3.3 模型2 的最优策略
      • 6.3.4 块状LOB 的解析解
    • 6.4 投资组合的最优执行
    • 6.5 最优配置
      • 6.5.1 包含均值回归的马尔可夫随机游走模型
      • 6.5.2 连续时间马尔可夫链模型
    • 6.6 补充材料和习题
  • 第七章 做市和智能订单路径
    • 7.1 Ho 和Stoll 模型以及Avellanedo-Stoikov 决策
    • 7.2 HJB 方程的求解和后续的拓展
    • 7.3 包含限制和市场订单的脉冲控制
      • 7.3.1 做市商的脉冲控制
      • 7.3.2 最优限价和市价订单策略的控制公式
    • 7.4 智能订单路径和暗池
    • 7.5 基于交易所SOR 的最优订单分拆
      • 7.5.1 成本函数与优化问题
      • 7.5.2 K 个交易所的最优下单策略
      • 7.5.3 一个随机逼近方法
    • 7.6 暗池的删失探索和开发
      • 7.6.1 贪心配置算法
      • 7.6.2 Ti 的改进Kaplan-Meier 估计量^ Tt
      • 7.6.3 探索、开发和" 最优配置
    • 7.7 暗池中的随机拉格朗日优化
      • 7.7.1 基于随机近似的拉格朗日方法
      • 7.7.2 拉格朗日递归到优化函数的收敛性
    • 7.8 补充材料和注释
    • 7.9 习题
  • 第八章 信息学、监管和风险管理
    • 8.1 量化策略
    • 8.2 交易基础设施
      • 8.2.1 订单网关
      • 8.2.2 匹配引擎
      • 8.2.3 市场数据传播
      • 8.2.4 订单的收费结构
      • 8.2.5 主机托管服务
      • 8.2.6 清算和结算
    • 8.3 策略信息和基础设施
      • 8.3.1 市场数据处理
      • 8.3.2 Alpha 引擎
      • 8.3.3 订单管理
      • 8.3.4 订单类型和订单限定条件
    • 8.4 交易所规章 制度
      • 8.4.1 证券信息处理程序和国家市场体系管理规则
      • 8.4.2 证券卖空规则
      • 8.4.3 其他交易规则
      • 8.4.4 熔断机制
      • 8.4.5 市场操纵
    • 8.5 风险管理
      • 8.5.1 操作风险
      • 8.5.2 策略风险
    • 8.6 补充材料和注释
    • 8.7 习题
  • 附录A 鞅理论
    • A.1 离散时间鞅
    • A.2 连续时间鞅
  • 附录B 马尔可夫链
    • B.1 CTMC 生成元Q
    • B.2 马尔可夫链的势论
    • B.3 马尔可夫决策理论
  • 附录C 双随机自激点过程
    • C.1 鞅理论和多元计算过程的补偿
    • C.2 双随机点过程模型
    • C.3 点过程模型的似然估计
    • C.4 双重随机SEPP 的模拟
  • 附录D 排队系统的弱收敛和极限定理
    • D.1 Donsker 定理及其扩展
    • D.2 排队系统和极限定理
  • 参考文献
  • 索引

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