本书是国家精品课程配套教材，是上海普通高校优秀教材。本书主要内容包括： 金融工程概述、无套利定价原理、金融产品创新原理、金融风险管理原理、远期外汇与外汇期货、远期利率与利率期货、股票指数期货、商品期货的套期保值与套利、利率互换与货币互换、期权与期权定价、期权的发展与应用和综合案例分析等。
本书适合作为高等学校金融学类专业相关课程教材，也可作为相关从业人员参考用书。
- 第1章 金融工程概述001
- 第一节 学习金融工程的基本目的001
- 第二节 金融工程的基本概念003
- 第三节 金融工程的核心技术003
- 第四节 金融工程的产品市场008
- 思考题023
- 第2章 无套利定价原理025
- 第一节 套利概述025
- 第二节 无套利定价原理的含义与应用027
- 第三节 无套利定价原理的一般理论039
- 思考题047
- 第3章 金融产品创新原理049
- 第一节 金融创新概述049
- 第二节 需求因素拉动的金融创新050
- 第三节 金融产品创新方法058
- 思考题071
- 第4章 金融风险管理原理072
- 第一节 金融风险概述073
- 第二节 金融风险的分类081
- 第三节 金融风险的管理措施084
- 第四节 市场风险管理的VaR方法089
- 第五节 信用风险的度量与管理方法092
- 思考题099
- 第5章 远期外汇与外汇期货100
- 第一节 外汇和外汇市场100
- 第二节 远期外汇合约102
- 第三节 外汇期货105
- 思考题114
- 第6章 远期利率与利率期货115
- 第一节 远期利率合约115
- 第二节 短期利率期货交易120
- 第三节 债券期货交易124
- 思考题134
- 第7章 股票指数期货135
- 第一节 股票指数期货概述135
- 第二节 股指期货的定价140
- 第三节 股指期货的交易策略142
- 思考题147
- 第8章 商品期货的套期保值与套利148
- 第一节 商品期货交易概述148
- 第二节 商品期货的套期保值交易150
- 第三节 商品期货的套利交易157
- 第四节 商品期货定价161
- 思考题170
- 第9章 利率互换与货币互换172
- 第一节 利率互换的基本概念172
- 第二节 利率互换的定价176
- 第三节 货币互换179
- 思考题184
- 第10章 期权与期权定价185
- 第一节 期权概述185
- 第二节 期权定价的二叉树方法195
- 第三节 BlackScholes期权定价方法199
- 第四节 期权的平价定理及其性质211
- 第五节 期权的动态行为214
- 思考题218
- 第11章 期权的发展与应用220
- 第一节 期权组合221
- 第二节 复杂期权233
- 第三节 利率上限与利率下限238
- 第四节 认股权证的定价244
- 第五节 可转换公司债券定价248
- 思考题250
- 第12章 综合案例分析252
- 案例一 外汇风险管理和投机增值252
- 思考题269
- 案例二 安然从成功到毁灭269
- 思考题289
- 案例三 土地批租与农民安置中的金融创新方案289
- 思考题298
- 案例四 我国可转换债券定价与条款价值分析298
- 附录 上海虹桥机场可转换公司债券条款327
- 主要参考文献332
