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金融衍生品定价

样章
作者：
刘维奇
定价：
35.00 元
版面字数：
340千字
开本：
16开
装帧形式：
平装
版次：
1
最新版次
印刷时间：
1899年
ISBN：
978-7-04-050651-8
物料号：
50651-00
出版时间：
2018-12-20
读者对象：
高等教育
一级分类：
经济
二级分类：
金融学
三级分类：
金融工程

本书以远期、期货、互换、期权四种基础金融衍生品和新型的信用衍生品为对象，在概述各类金融衍生品基础知识和市场运作的基础上，深入剖析各类金融衍生品的定价思路和定价方法。本书重点是金融衍生品的定价，特色在于从多个角度对期权定价（金融衍生品定价的难点）的思路进行了深入分析，对期权定价公式进行了详细推导，对期权价格的计算给出了相应的Matlab程序。

本书适合作为金融学、金融工程、金融数学专业研究生的专业课教材，也可作为经济学、数学专业的研究生及现代金融从业者的参考教材。本书特别适合自学使用。

  • 目录
    • 前辅文
      • 第1章 金融衍生品概述
        • 1.1 远期
          • 1.1.1 远期合约的内涵
            • 1.1.2 远期合约的种类
            • 1.2 期货
              • 1.2.1 期货合约的内涵
                • 1.2.2 期货合约的种类
                  • 1.2.3 远期与期货比较
                  • 1.3 互换
                    • 1.3.1 互换合约的内涵
                      • 1.3.2 利率互换
                        • 1.3.3 货币互换
                          • 1.3.4 其他互换
                          • 1.4 期权
                            • 1.4.1 期权合约的内涵
                              • 1.4.2 期权合约的种类
                              • 1.5 其他金融衍生品
                                • 1.5.1 信用衍生品
                                  • 1.5.2 结构化衍生品
                                  • 复习思考题
                                  • 第2章 远期、期货和互换定价
                                    • 2.1 远期价格与期货价格的关系
                                      • 2.1.1 预备知识
                                        • 2.1.2 远期价格与期货价格相等
                                          • 2.1.3 远期价格与期货价格不等
                                          • 2.2 远期与期货定价
                                            • 2.2.1 投资性资产远期合约定价
                                              • 2.2.2 消费性资产远期合约定价
                                                • 2.2.3 套期保值与基差
                                                • 2.3 利率互换估值与定价
                                                  • 2.3.1 利率互换估值
                                                    • 2.3.2 利率互换定价
                                                    • 2.4 货币互换估值与定价
                                                      • 2.4.1 货币互换估值
                                                        • 2.4.2 货币互换定价
                                                        • 复习思考题
                                                        • 第3章 二叉树期权定价模型
                                                          • 3.1 二叉树期权定价模型概述
                                                            • 3.2 单步二叉树期权定价模型
                                                              • 3.3 两步二叉树期权定价模型
                                                                • 3.3.1 欧式期权的二叉树期权定价公式
                                                                  • 3.3.2 美式期权的二叉树期权定价公式
                                                                  • 3.4 多步二叉树期权定价模型
                                                                    • 3.4.1 多步二叉树期权定价公式
                                                                      • 3.4.2 校准二叉树期权定价模型
                                                                        • 3.4.3 基于Matlab的欧式期权程序实现
                                                                          • 3.4.4 基于Matlab的后付费期权定价程序实现
                                                                            • 3.4.5 基于Matlab的一种二叉树模型改进
                                                                              • 3.4.6 基于Matlab的美式期权定价程序实现
                                                                              • 3.5 二维期权的二叉树定价方法
                                                                                • 复习思考题
                                                                                  • 金融衍生品定价
                                                                                    • 目录
                                                                                    • 第4章 金融随机分析基础
                                                                                      • 4.1 随机过程
                                                                                        • 4.1.1 随机过程的定义
                                                                                          • 4.1.2 随机过程的分布和数字特征
                                                                                          • 4.2 马尔可夫过程
                                                                                            • 4.2.1 马尔可夫过程的定义
                                                                                              • 4.2.2 马尔可夫链
                                                                                              • 4.3 布朗运动
                                                                                                • 4.3.1 布朗运动的定义
                                                                                                  • 4.3.2 布朗运动在股票定价中的应用
                                                                                                  • 4.4 泊松过程
                                                                                                    • 4.4.1 泊松过程的定义
                                                                                                      • 4.4.2 泊松过程的数字特征和特征函数
                                                                                                      • 4.5 鞅
                                                                                                        • 4.5.1 鞅的定义
                                                                                                          • 4.5.2 停时
                                                                                                            • 4.5.3 多布—迈耶分解
                                                                                                            • 4.6 二次变差
                                                                                                              • 4.6.1 二次变差的定义
                                                                                                                • 4.6.2 二次变差的应用
                                                                                                                • 4.7 伊藤过程
                                                                                                                  • 4.7.1 伊藤过程的定义
                                                                                                                    • 4.7.2 伊藤过程的性质
                                                                                                                      • 4.7.3 伊藤引理
                                                                                                                      • 复习思考题
                                                                                                                      • 第5章 布莱克—斯科尔斯—默顿模型与风险中性定价
                                                                                                                        • 5.1 布莱克—斯科尔斯—默顿模型
                                                                                                                          • 5.1.1 布莱克—斯科尔斯—默顿微分方程
                                                                                                                            • 5.1.2 布莱克—斯科尔斯—默顿定价公式
                                                                                                                            • 5.2 风险中性定价
                                                                                                                              • 5.2.1 预备知识
                                                                                                                                • 5.2.2 哥萨诺夫定理
                                                                                                                                  • 5.2.3 风险中性测度下的股价
                                                                                                                                    • 5.2.4 风险中性测度下资产组合过程的价值
                                                                                                                                      • 5.2.5 风险中性测度下的定价
                                                                                                                                      • 5.3 基于风险中性定价的布莱克—斯科尔斯—默顿公式推导
                                                                                                                                        • 5.3.1 标准布莱克—斯科尔斯—默顿公式推导
                                                                                                                                          • 5.3.2 带股息的布莱克—斯科尔斯—默顿公式推导
                                                                                                                                          • 5.4 推广的期权定价模型
                                                                                                                                            • 5.4.1 标的资产价格为S2t的期权定价公式推导
                                                                                                                                              • 5.4.2 交换期权定价公式推导
                                                                                                                                                • 5.4.3 实物期权定价
                                                                                                                                                • 复习思考题
                                                                                                                                                • 第6章 希腊字母
                                                                                                                                                  • 6.1 Delta（Δ）值
                                                                                                                                                    • 6.1.1 Delta值的含义
                                                                                                                                                      • 6.1.2 Delta值的性质
                                                                                                                                                        • 6.1.3 Delta值计算公式的推导
                                                                                                                                                          • 6.1.4 Delta套期保值
                                                                                                                                                          • 6.2 Theta（Θ）值
                                                                                                                                                            • 6.2.1 Theta值的含义
                                                                                                                                                              • 6.2.2 Theta值的性质
                                                                                                                                                                • 6.2.3 Theta值计算公式的推导
                                                                                                                                                                • 6.3 Gamma（Γ）值
                                                                                                                                                                  • 6.3.1 Gamma值的含义
                                                                                                                                                                    • 6.3.2 Gamma值的性质
                                                                                                                                                                      • 6.3.3 Gamma值计算公式的推导
                                                                                                                                                                        • 6.3.4 Gamma套期保值
                                                                                                                                                                          • 6.3.5 Delta、Gamma和Theta之间的关系
                                                                                                                                                                          • 6.4 Vega（ν）值
                                                                                                                                                                            • 6.4.1 Vega值的含义
                                                                                                                                                                              • 6.4.2 Vega值的性质
                                                                                                                                                                                • 6.4.3 Vega值计算公式的推导
                                                                                                                                                                                  • 6.4.4 Vega套期保值
                                                                                                                                                                                  • 6.5 Rho（ρ）值
                                                                                                                                                                                    • 6.5.1 Rho值的含义
                                                                                                                                                                                      • 6.5.2 Rho值的性质
                                                                                                                                                                                        • 6.5.3 Rho值计算公式的推导
                                                                                                                                                                                        • 6.6 希腊字母图形实例
                                                                                                                                                                                          • 6.7 希腊字母应用
                                                                                                                                                                                            • 6.7.1 通过希腊字母管理期权头寸
                                                                                                                                                                                              • 6.7.2 希腊字母中性交易
                                                                                                                                                                                              • 复习思考题
                                                                                                                                                                                              • 第7章 期权定价的解析法与数值法
                                                                                                                                                                                                • 7.1 布莱克—斯科尔斯—默顿定价公式推导
                                                                                                                                                                                                  • 7.1.1 热传导方程简介
                                                                                                                                                                                                    • 7.1.2 布莱克—斯科尔斯—默顿微分方程求解
                                                                                                                                                                                                    • 7.2 费曼—卡茨定理及应用
                                                                                                                                                                                                      • 7.2.1 费曼—卡茨定理
                                                                                                                                                                                                        • 7.2.2 费曼—卡茨定理的应用
                                                                                                                                                                                                        • 7.3 蒙特卡罗模拟法
                                                                                                                                                                                                          • 7.3.1 蒙特卡罗模拟法简介
                                                                                                                                                                                                            • 7.3.2 蒙特卡罗模拟法在期权定价中的应用
                                                                                                                                                                                                            • 7.4 有限差分法
                                                                                                                                                                                                              • 7.4.1 隐式有限差分法
                                                                                                                                                                                                                • 7.4.2 显式有限差分法
                                                                                                                                                                                                                • 复习思考题
                                                                                                                                                                                                                • 第8章 信用衍生品定价
                                                                                                                                                                                                                  • 8.1 信用风险的内涵
                                                                                                                                                                                                                    • 8.1.1 信用评级与违约率
                                                                                                                                                                                                                      • 8.1.2 信用风险市场定价
                                                                                                                                                                                                                      • 8.2 违约概率估计方法
                                                                                                                                                                                                                        • 8.2.1 利用债券价格估计违约概率
                                                                                                                                                                                                                          • 8.2.2 利用股票价格估计违约概率
                                                                                                                                                                                                                          • 8.3 信用衍生品定价模型介绍
                                                                                                                                                                                                                            • 8.3.1 结构模型
                                                                                                                                                                                                                              • 8.3.2 约化模型
                                                                                                                                                                                                                                • 8.3.3 高斯关联结构模型
                                                                                                                                                                                                                                • 8.4 常用信用衍生品定价
                                                                                                                                                                                                                                  • 8.4.1 信用衍生品定价过程
                                                                                                                                                                                                                                    • 8.4.2 信用违约互换定价
                                                                                                                                                                                                                                      • 8.4.3 担保债务凭证定价
                                                                                                                                                                                                                                      • 复习思考题
                                                                                                                                                                                                                                      • 附：复习思考题答案
                                                                                                                                                                                                                                        • 参考文献

                                                                                                                                                                                                                                        相关图书

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                                                                                                                                                                                                                                        张金林 李志生

                                                                                                                                                                                                                                        45.00 元 收藏

                                                                                                                                                                                                                                        金融工程

                                                                                                                                                                                                                                        杨兆廷 李吉栋

                                                                                                                                                                                                                                        39.00 元 收藏

                                                                                                                                                                                                                                        金融工程

                                                                                                                                                                                                                                        杨兆廷 李吉栋

                                                                                                                                                                                                                                        39.00 元 收藏

                                                                                                                                                                                                                                        金融工程（第四版）

                                                                                                                                                                                                                                        郑振龙 陈蓉 主编

                                                                                                                                                                                                                                        42.00 元 收藏

                                                                                                                                                                                                                                        衍生金融工具

                                                                                                                                                                                                                                        王晋忠

                                                                                                                                                                                                                                        56.00 元 收藏

                                                                                                                                                                                                                                        金融计量学基础

                                                                                                                                                                                                                                        周爱民

                                                                                                                                                                                                                                        58.00 元 收藏

                                                                                                                                                                                                                                        公司金融

                                                                                                                                                                                                                                        沈沛龙

                                                                                                                                                                                                                                        49.80 元 收藏

                                                                                                                                                                                                                                        金融工程

                                                                                                                                                                                                                                        叶永刚

                                                                                                                                                                                                                                        40.20 元 收藏

                                                                                                                                                                                                                                        金融工程（第五版）

                                                                                                                                                                                                                                        郑振龙 陈蓉

                                                                                                                                                                                                                                        53.00 元 收藏

                                                                                                                                                                                                                                        金融市场学（第六版）

                                                                                                                                                                                                                                        张亦春 郑振龙 林海

                                                                                                                                                                                                                                        55.00 元 收藏

                                                                                                                                                                                                                                        金融工程学（第三版）

                                                                                                                                                                                                                                        吴冲锋 刘海龙 冯芸 吴文锋

                                                                                                                                                                                                                                        43.00 元 收藏

                                                                                                                                                                                                                                        金融风险管理（第二版）

                                                                                                                                                                                                                                        喻平

                                                                                                                                                                                                                                        45.00 元 收藏

                                                                                                                                                                                                                                        金融工程

                                                                                                                                                                                                                                        彭红枫主编；陈彬彬、赵国庆、孟纹羽副主编

                                                                                                                                                                                                                                        47.00 元 收藏

                                                                                                                                                                                                                                        金融工程（第六版）

                                                                                                                                                                                                                                        郑振龙 陈蓉 主编

                                                                                                                                                                                                                                        57.90 元 收藏

                                                                                                                                                                                                                                        金融市场学（第七版）

                                                                                                                                                                                                                                        张亦春 郑振龙 林海

                                                                                                                                                                                                                                        56.00 元 收藏