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本书是作者在梳理时间序列分析领域发展历程、借鉴国内外相关教材优点的基础上，总结多年从事经济管理类专业应用时间序列分析课程的教学经验和心得体会，本着“教师好用、学生好读”的指导思想，从经济管理类各专业的实际需要出发，全面、系统地介绍了平稳时间序列建模分析、非平稳时间序列建模分析、波动聚集序列建模分析和状态空间模型分析四大部分内容。全书既介绍时间序列分析的经典内容，又涵盖20世纪80年代以后的一些新进展；既注重介绍时间序列分析的基本思想、基本理论和基本方法，又兼顾理论与实践相结合。鉴于以上宗旨，本书介绍了数据可视化内容，并在每章设计了有关中国经济问题的案例分析，希望通过数据探索、案例分析提升读者发现问题、分析问题和解决问题的能力。同时为了方便读者，本书所有的例题和案例分析均用EViews或R软件给出计算结果，并新增了线上数字资源供使用。

本书既可作为经济统计学和金融学等经济管理类本科专业的教材，也可作为经济管理类相关专业研究生的选修课教材，还适合对应用时间序列分析有兴趣的实务工作者参考使用。在使用本书作为教材时，教师可以根据学生层次、专业、学时等各种教学场景，对相关内容进行取舍。