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金融数学引论(英文版)
自从三十多年前Black和Scholes的开创性工作出现以来，金融数学这个现代学科无论在理论还是实践方面都经历了巨大发展。本书旨在介绍部分理论，使得学生和研究人员了解后能够阅读更高级的教科书和研究文章。
本书一开始讨论了欧式和美式衍生产品在离散二叉树模型（即离散时间和离散状态）下套期保值和定价的基本思想的发展，然后介绍了一个一般的离散有限市场模型，并在此场合中证明了资产定价的一些基本定理。概率论中的诸如条件期望、滤波、（超）鞅、等价鞅测度、鞅表示等工具，在这个简单的离散框架下被首次用到，从而搭建了通向连续（时间和状态）场合的桥梁，后者需要布朗运动和随机分析的概念。连续场合中最简单的模型是著名的Black-Scholes模型，欧式和美式衍生产品的定价和套期保值因此有所发展。本书最后介绍了连续市场模型的一些基本定理，这个模型在多个方面推广了简单Black-Scholes模型。
作者：
R. J. Williams
定价：
67.00元
出版时间：
2017-01-16
ISBN：
978-7-04-046912-7
物料号：
46912-00
读者对象：
学术著作
一级分类：
自然科学
二级分类：
数学与统计
三级分类：
金融数学
重点项目：
暂无
版面字数：
210.000千字
开本：
16开
全书页数：
150页
装帧形式：
精装
