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金融衍生品定价

样章
作者：
刘维奇
定价：
35.00元
ISBN：
978-7-04-050651-8
版面字数：
340.000千字
开本：
16开
全书页数：
暂无
装帧形式：
平装
重点项目：
暂无
出版时间：
2018-12-20
读者对象：
高等教育
一级分类：
经济
二级分类：
金融学
三级分类：
金融工程

本书以远期、期货、互换、期权四种基础金融衍生品和新型的信用衍生品为对象，在概述各类金融衍生品基础知识和市场运作的基础上，深入剖析各类金融衍生品的定价思路和定价方法。本书重点是金融衍生品的定价，特色在于从多个角度对期权定价（金融衍生品定价的难点）的思路进行了深入分析，对期权定价公式进行了详细推导，对期权价格的计算给出了相应的Matlab程序。

本书适合作为金融学、金融工程、金融数学专业研究生的专业课教材，也可作为经济学、数学专业的研究生及现代金融从业者的参考教材。本书特别适合自学使用。

  • 前辅文
  • 第1章 金融衍生品概述
    • 1.1 远期
      • 1.1.1 远期合约的内涵
      • 1.1.2 远期合约的种类
    • 1.2 期货
      • 1.2.1 期货合约的内涵
      • 1.2.2 期货合约的种类
      • 1.2.3 远期与期货比较
    • 1.3 互换
      • 1.3.1 互换合约的内涵
      • 1.3.2 利率互换
      • 1.3.3 货币互换
      • 1.3.4 其他互换
    • 1.4 期权
      • 1.4.1 期权合约的内涵
      • 1.4.2 期权合约的种类
    • 1.5 其他金融衍生品
      • 1.5.1 信用衍生品
      • 1.5.2 结构化衍生品
    • 复习思考题
  • 第2章 远期、期货和互换定价
    • 2.1 远期价格与期货价格的关系
      • 2.1.1 预备知识
      • 2.1.2 远期价格与期货价格相等
      • 2.1.3 远期价格与期货价格不等
    • 2.2 远期与期货定价
      • 2.2.1 投资性资产远期合约定价
      • 2.2.2 消费性资产远期合约定价
      • 2.2.3 套期保值与基差
    • 2.3 利率互换估值与定价
      • 2.3.1 利率互换估值
      • 2.3.2 利率互换定价
    • 2.4 货币互换估值与定价
      • 2.4.1 货币互换估值
      • 2.4.2 货币互换定价
    • 复习思考题
  • 第3章 二叉树期权定价模型
    • 3.1 二叉树期权定价模型概述
    • 3.2 单步二叉树期权定价模型
    • 3.3 两步二叉树期权定价模型
      • 3.3.1 欧式期权的二叉树期权定价公式
      • 3.3.2 美式期权的二叉树期权定价公式
    • 3.4 多步二叉树期权定价模型
      • 3.4.1 多步二叉树期权定价公式
      • 3.4.2 校准二叉树期权定价模型
      • 3.4.3 基于Matlab的欧式期权程序实现
      • 3.4.4 基于Matlab的后付费期权定价程序实现
      • 3.4.5 基于Matlab的一种二叉树模型改进
      • 3.4.6 基于Matlab的美式期权定价程序实现
    • 3.5 二维期权的二叉树定价方法
    • 复习思考题
  • 第4章 金融随机分析基础
    • 4.1 随机过程
      • 4.1.1 随机过程的定义
      • 4.1.2 随机过程的分布和数字特征
    • 4.2 马尔可夫过程
      • 4.2.1 马尔可夫过程的定义
      • 4.2.2 马尔可夫链
    • 4.3 布朗运动
      • 4.3.1 布朗运动的定义
      • 4.3.2 布朗运动在股票定价中的应用
    • 4.4 泊松过程
      • 4.4.1 泊松过程的定义
      • 4.4.2 泊松过程的数字特征和特征函数
    • 4.5 鞅
      • 4.5.1 鞅的定义
      • 4.5.2 停时
      • 4.5.3 多布—迈耶分解
    • 4.6 二次变差
      • 4.6.1 二次变差的定义
      • 4.6.2 二次变差的应用
    • 4.7 伊藤过程
      • 4.7.1 伊藤过程的定义
      • 4.7.2 伊藤过程的性质
      • 4.7.3 伊藤引理
    • 复习思考题
  • 第5章 布莱克—斯科尔斯—默顿模型与风险中性定价
    • 5.1 布莱克—斯科尔斯—默顿模型
      • 5.1.1 布莱克—斯科尔斯—默顿微分方程
      • 5.1.2 布莱克—斯科尔斯—默顿定价公式
    • 5.2 风险中性定价
      • 5.2.1 预备知识
      • 5.2.2 哥萨诺夫定理
      • 5.2.3 风险中性测度下的股价
      • 5.2.4 风险中性测度下资产组合过程的价值
      • 5.2.5 风险中性测度下的定价
    • 5.3 基于风险中性定价的布莱克—斯科尔斯—默顿公式推导
      • 5.3.1 标准布莱克—斯科尔斯—默顿公式推导
      • 5.3.2 带股息的布莱克—斯科尔斯—默顿公式推导
    • 5.4 推广的期权定价模型
      • 5.4.1 标的资产价格为S2t的期权定价公式推导
      • 5.4.2 交换期权定价公式推导
      • 5.4.3 实物期权定价
    • 复习思考题
  • 第6章 希腊字母
    • 6.1 Delta（Δ）值
      • 6.1.1 Delta值的含义
      • 6.1.2 Delta值的性质
      • 6.1.3 Delta值计算公式的推导
      • 6.1.4 Delta套期保值
    • 6.2 Theta（Θ）值
      • 6.2.1 Theta值的含义
      • 6.2.2 Theta值的性质
      • 6.2.3 Theta值计算公式的推导
    • 6.3 Gamma（Γ）值
      • 6.3.1 Gamma值的含义
      • 6.3.2 Gamma值的性质
      • 6.3.3 Gamma值计算公式的推导
      • 6.3.4 Gamma套期保值
      • 6.3.5 Delta、Gamma和Theta之间的关系
    • 6.4 Vega（ν）值
      • 6.4.1 Vega值的含义
      • 6.4.2 Vega值的性质
      • 6.4.3 Vega值计算公式的推导
      • 6.4.4 Vega套期保值
    • 6.5 Rho（ρ）值
      • 6.5.1 Rho值的含义
      • 6.5.2 Rho值的性质
      • 6.5.3 Rho值计算公式的推导
    • 6.6 希腊字母图形实例
    • 6.7 希腊字母应用
      • 6.7.1 通过希腊字母管理期权头寸
      • 6.7.2 希腊字母中性交易
    • 复习思考题
  • 第7章 期权定价的解析法与数值法
    • 7.1 布莱克—斯科尔斯—默顿定价公式推导
      • 7.1.1 热传导方程简介
      • 7.1.2 布莱克—斯科尔斯—默顿微分方程求解
    • 7.2 费曼—卡茨定理及应用
      • 7.2.1 费曼—卡茨定理
      • 7.2.2 费曼—卡茨定理的应用
    • 7.3 蒙特卡罗模拟法
      • 7.3.1 蒙特卡罗模拟法简介
      • 7.3.2 蒙特卡罗模拟法在期权定价中的应用
    • 7.4 有限差分法
      • 7.4.1 隐式有限差分法
      • 7.4.2 显式有限差分法
    • 复习思考题
  • 第8章 信用衍生品定价
    • 8.1 信用风险的内涵
      • 8.1.1 信用评级与违约率
      • 8.1.2 信用风险市场定价
    • 8.2 违约概率估计方法
      • 8.2.1 利用债券价格估计违约概率
      • 8.2.2 利用股票价格估计违约概率
    • 8.3 信用衍生品定价模型介绍
      • 8.3.1 结构模型
      • 8.3.2 约化模型
      • 8.3.3 高斯关联结构模型
    • 8.4 常用信用衍生品定价
      • 8.4.1 信用衍生品定价过程
      • 8.4.2 信用违约互换定价
      • 8.4.3 担保债务凭证定价
    • 复习思考题
  • 附：复习思考题答案
  • 参考文献

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