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计量经济学（第二版）

　　本书融计量经济学理论、方法与应用为一体；以中级水平内容为主，适当吸收初级和高级水平的内容；以经典线性模型为主，适当介绍一些适用的非经典模型。全书形成具有特色的内容体系。
　　全书详细论述了经典的单方程计量经济学模型的理论方法，适当介绍了联立方程计量经济学模型和时间序列计量经济学模型的理论方法，引入了几类扩展的单方程计量经济学模型；在计量经济学应用模型中，以生产函数模型、需求函数模型、消费函数模型和宏观计量经济学模型为例，介绍应用模型的建立与发展。在详细介绍线性回归模型的数学过程的基础上，各章的重点不是理论方法的数学推导与证明，而是实际应用中出现的实际问题的处理，并尽可能与中国的现实相结合。
　　本书既包含了由教育部经济学学科教学指导委员会制定的高等学校经济学科本科计量经济学课程教学基本要求的全部内容，又为学有余力者提供了进一步学习的指南。本书适合于作为各类高等院校经济、管理学科本科生的教材或教学参考书，也可供具有一定数学、经济学和经济统计学基础的经济管理人员和研究人员阅读和参考。

作者：

李子奈潘文卿

定价：

29.00 元

出版时间：

2005-04-12

ISBN：

978-7-04-016430-5

物料号：

16430-00

读者对象：

高等教育

一级分类：

经济

二级分类：

经济学

三级分类：

经济学

重点项目：

高等教育百门精品课程精品项目

版面字数：

470千字

开本：

16开

装帧形式：

平装

版次：

最新版次
印刷时间：

2010年

目录
- 第一章　绪论
  - §1.1　计量经济学
    - 一、计量经济学
    - 二、计量经济学模型
    - 三、计量经济学的内容体系
    - 四、计量经济学是一门经济学科
    - 五、计量经济学在经济学科中的地位
  - §1.2　建立计量经济学模型的步骤和要点
    - 一、理论模型的设计
    - 二、样本数据的收集
    - 三、模型参数的估计
    - 四、模型的检验
    - 五、计量经济学模型成功的三要素
    - 六、计量经济学应用软件介绍
  - §1.3　计量经济学模型的应用
    - 一、结构分析
    - 二、经济预测
    - 三、政策评价
    - 四、检验与发展经济理论
  - 本章练习题
- 第二章　经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型
  - §2.1　回归分析概述
    - 一、回归分析基本概念
    - 二、总体回归函数
    - 三、随机干扰项
    - 四、样本回归函数
  - §2.2　一元线性回归模型的参数估计
    - 一、一元线性回归模型的基本假设
    - 二、参数的普通最小二乘估计(OLS)
    - 三、参数估计的最大似然法(ML)
    - 四、最小二乘估计量的性质
    - 五、参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计
  - §2.3　一元线性回归模型的统计检验
    - 一、拟合优度检验
    - 二、变量的显著性检验
    - 三、参数的置信区间
  - §2.4　一元线性回归分析的应用：预测问题
    - 一、Y0?是条件均值E(Y|X=X0)或个别值Y0的一个无偏估计
    - 二、总体条件均值与个别值预测值的置信区间
  - §2.5　实例：时间序列问题
    - 一、中国居民人均消费模型
    - 二、时间序列问题
  - 本章练习题
- 第三章　经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型
  - §3.1　多元线性回归模型
    - 一、多元线性回归模型
    - 二、多元线性回归模型的基本假定
  - §3.2　多元线性回归模型的参数估计
    - 一、普通最小二乘估计
    - *二、最大似然估计
    - *三、矩估计(moment method,MM)
    - 四、参数估计量的性质
    - 五、样本容量问题
    - 六、多元线性回归模型的参数估计实例
  - §3.3　多元线性回归模型的统计检验
    - 一、拟合优度检验
    - 二、方程总体线性的显著性检验(F检验)
    - 三、变量的显著性检验(t检验)
    - 四、参数的置信区间
  - §3.4　多元线性回归模型的预测
    - 一、E(Y0)的置信区间
    - 二、Y0的置信区间
  - §3.5　可化为线性的多元非线性回归模型
    - 一、模型的类型与变换
    - 二、可化为线性的非线性回归实例
  - §3.6　受约束回归
    - 一、模型参数的线性约束
    - 二、对回归模型增加或减少解释变量
    - *三、参数的稳定性
    - *四、非线性约束
  - 本章练习题
- 第四章　经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型
  - §4.1　异方差性
    - 一、异方差的类型
    - 二、实际经济问题中的异方差性
    - 三、异方差性的后果
    - 四、异方差性的检验
    - 五、异方差的修正
    - 六、案例——中国农村居民人均消费函数
  - §4.2　序列相关性
    - 一、序列相关性
    - 二、实际经济问题中的序列相关性
    - 三、序列相关性的后果
    - 四、序列相关性的检验
    - 五、序列相关的补救
    - 六、虚假序列相关性问题
    - 七、案例——中国商品进口模型估计
  - §4.3　多重共线性
    - 一、多重共线性
    - 二、实际经济问题中的多重共线性
    - 三、多重共线性的后果
    - 四、多重共线性的检验
    - 五、克服多重共线性的方法
    - 六、案例——中国粮食生产函数
  - §4.4　随机解释变量问题
    - 一、随机解释变量问题
    - 二、实际经济问题中的随机解释变量问题
    - 三、随机解释变量的后果
    - 四、工具变量法
    - 五、案例——中国居民人均消费函数
  - 本章练习题
- 第五章　经典单方程计量经济学模型：专门问题
  - §5.1　虚拟变量模型
    - 一、虚拟变量的引入
    - 二、虚拟变量的设置原则
  - §5.2　滞后变量模型
    - 一、滞后变量模型
    - 二、分布滞后模型的参数估计
    - 三、自回归模型的参数估计
    - 四、格兰杰因果关系检验
  - *§5.3　模型设定偏误问题
    - 一、模型设定偏误的类型
    - 二、模型设定偏误的后果
    - 三、模型设定偏误的检验
  - *§5.4　从传统建模理论到约化建模理论
    - 一、传统建模理论与数据挖掘问题
    - 二、“从一般到简单”——约化建模型理论
    - 三、非嵌套假设检验
    - 四、约化模型的准则
  - 本章练习题
- 第六章　联立方程计量经济学模型理论与方法
  - §6.1　联立方程计量经济学模型的提出
    - 一、经济研究中的联立方程计量经济学问题
    - 二、计量经济学方法中的联立方程问题
  - §6.2　联立方程计量经济学模型的若干基本概念
    - 一、变量
    - 二、结构式模型(structural model)
    - 三、简化式模型(reduced-form model)
    - 四、参数关系体系
  - §6.3　联立方程计量经济学模型的识别
    - 一、识别的概念
    - 二、结构式识别条件
    - *三、简化式识别条件
    - 四、实际应用中的经验方法
  - §6.4　联立方程计量经济学模型的估计
    - 一、概述
    - 二、狭义的工具变量法(IV)
    - 三、间接最小二乘法(ILS)
    - 四、二阶段最小二乘法(2SLS)
    - 五、对于恰好识别的结构方程，三种方法是等价的
    - 六、简单宏观经济模型实例演示
    - *七、主分量方法
    - *八、k级估计式
  - §6.5　联立方程计量经济学模型若干问题的讨论
    - 一、估计方法的比较
    - 二、为什么普通最小二乘法被普遍采用
    - 三、联立方程计量经济学模型的检验
  - 本章练习题
- 第七章　经典计量经济学应用模型
  - §7.1　生产函数模型
    - 一、几个重要概念
    - 二、以要素之间替代性质的描述为线索的生产函数模型的发展
    - 三、以技术要素的描述为线索的生产函数模型的发展
    - 四、几个重要生产函数模型的参数估计方法
    - 五、生产函数模型在技术进步分析中的应用
    - 六、建立生产函数模型中的数据质量问题
  - §7.2　需求函数模型
    - 一、几个重要的概念
    - 二、几种重要的单方程需求函数模型及其参数估计
    - 三、线性支出系统需求函数模型及其参数估计
    - *四、交叉估计
    - 五、大类商品的数量与价格
  - §7.3　消费函数模型
    - 一、几个重要的消费函数模型及其参数估计
    - 二、消费函数模型的一般形式
    - 三、中国居民消费行为实证分析
  - *§7.4　宏观计量经济学模型
    - 一、宏观计量经济学模型的设定理论
    - 二、建立宏观计量经济学模型的工作程序
    - 三、一个小型模型的例子——Klein战争之间模型
    - 四、中国宏观计量经济学模型的案例分析
  - 本章练习题
- 第八章　扩展的单方程计量经济学模型
  - §8.1　变参数线性单方程计量经济学模型
    - 一、确定性变参数模型
    - *二、随机变参数模型
  - §8.2　简单的非线性单方程计量经济学模型
    - 一、非线性单方程计量经济学模型概述
    - 二、非线性普通最小二乘法
    - 三、讨论：一个例子
  - §8.3　二元离散选择模型
    - 一、二元离散选择模型的经济背景
    - 二、二元离散选择模型
    - 三、二元Probit离散选择模型及其参数估计
    - *四、二元Logit离散选择模型及其参数估计
    - 五、一个实际例题
  - *§8.4　固定影响平行数据模型
    - 一、平行数据模型概述
    - 二、模型的设定
    - 三、固定影响变截距模型
    - 四、固定影响变系数模型
  - 本章练习题
- 第九章　时间序列计量经济学模型
  - §9.1　时间序列的平稳性及其检验
    - 一、时间序列数据的平稳性
    - 二、平稳性的图示判断
    - 三、平稳性的单位根检验
    - 四、单整、趋势平稳与差分平稳随机过程
  - §9.2　随机时间序列分析模型
    - 一、时间序列模型的基本概念及其适用性
    - 二、随机时间序列模型的平稳性条件
    - 三、随机时间序列模型的识别
    - 四、随机时间序列模型的估计
    - 五、随机时间序列模型的检验
  - §9.3　协整与误差修正模型
    - 一、长期均衡关系与协整
    - 二、协整的检验
    - 三、误差修正模型
  - 本章练习题
- 附录　统计分布表
  - 一、标准正态分布表
  - 二、χ2分布表
  - 三、t分布表
  - 四、F分布表
  - 五、D.W.检验上下界表
  - 六、协整检验临界值表
- 参考文献
- CONTENTS
- Chapter 1　Introduction
  - §1.1　Econometrics
  - §1.2　Procedure and Key of the Econometric Approach
  - §1.3　Application of the Econometric Models
- Chapter 2　Classical Single-Equation Model: Simple Linear Regression Model
  - §2.1　Introduction to Linear Regression Model
  - §2.2　Estimation of Simple Linear Regression Model
  - §2.3　Statistical Test of Simple Linear Regression Model
  - §2.4　Forecast of Simple Linear Regression Model
  - §2.5　Application Example of Simple Linear Regression Model
- Chapter 3　Classical Single-Equation Model: Multiple Linear Regression Mode
  - §3.1　Multiple Linear Regression Model
  - §3.2　Estimation of Multiple Linear Regression Model
  - §3.3　Statistical Test of Multiple Linear Regression Model
  - §3.4　Forecast of Multiple Linear Regression Model
  - §3.5　Linearization of Multiple Nonlinear Regression Model
  - §3.6　Restriction Regression Model
- Chapter 4　Classical Single-Equation Model: Econometrics Test
  - §4.1　Heteroskedasticity
  - §4.2　Serial Correlation
  - §4.3　Multi-collinearity
  - §4.4　Random Independent Variable
- Chapter 5　Classical Single-Equation Model: Topics
  - §5.1　Model with Dummy Independent Variables
  - §5.2　Model with Lagged Variables
  - §5.3　Specification Bias of Model
  - §5.4　Specification Theory of Model
- Chapter 6　Simultaneous-Equations Econometric Model:Theory and Methodology
  - §6.1　Introduction to Simultaneous-Equations Econometric Model
  - §6.2　Basic Conceptions of Simultaneous-Equations Econometric Model
  - §6.3　Identification of Simultaneous-Equations Econometric Model
  - §6.4　Estimation of Simultaneous-Equation Econometric Model
  - §6.5　Topics of Simultaneous-Equation Econometric Model
- Chapter 7　Classical Econometric Application Models
  - §7.1　Production Function Model
  - §7.2　Demand Function Model
  - §7.3　Consumption Function Model
  - §7.4　Macro-Econometric Model
- Chapter 8　Extensive Single-Equation Econometric Model
  - §8.1　Variable Coefficients Single-Equation Econometric Model
  - §8.2　Nonlinear Single-Equation Econometric Model
  - §8.3　Binary Discrete Choice Model
  - §8.4　Panel Data Model with Fixed-Effect
- Chapter 9　Time Series Econometric Model
  - §9.1　Stationary Time Series
  - §9.2　Stochastic Time Series Model
  - §9.3　Cointegration and Error Correction Model
- Appendix Distribution
  - 1.Standard Normal Distribution
  - 2.χ2 Distribution
  - 3.tDistribution
  - 4.FDistribution
  - 5.D.W.Statistic
  - 6.Cointegration Test
- References

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