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投资学(第五版)

面向21世纪课程教材

作者:
刘红忠
定价:
61.00元
ISBN:
978-7-04-062772-5
版面字数:
600.000千字
开本:
16开
全书页数:
暂无
装帧形式:
平装
重点项目:
面向21世纪课程教材
出版时间:
2024-12-04
物料号:
62772-00
读者对象:
高等教育
一级分类:
经济
二级分类:
金融学
三级分类:
投资学

本书是教育部“新世纪高等教育教学改革工程——21世纪中国金融学专业教育教学改革与发展战略研究”项目的成果之一,先后入选“十五”“十一五”“十二五”国家级规划教材,同时也是高等学校金融学专业主要课程精品教材,并于2007年被评为上海市优秀教材一等奖。

经过前四版的编写及修订,本书结构体系日臻完善,内容难度趋于合理。本次修订的目的是进一步完善教材的结构体系,对数据和相关内容进行更新,强调理论和中国金融实践的融合,通过更加生动的形式帮助读者进一步学习和加深理解。此次出版的第五版教材原则上坚持原有的教材体系,突出金融和经济逻辑,注重理论和实践的联系,形式生动,实用性更强。同时,教材用二维码链接了即测即评,方便学生随堂测试学习效果。

全书把投资过程的五个环节作为逻辑主线,相应的教材内容分为六大部分12章。具体为导论(绪论和第1章)、投资目标(第2章、第3章)、投资策略(第4章~第6章)、资产价值分析(第7章~第9章)、投资组合构建(第10章、第11章)、投资组合业绩评价(第12章)。

本书既可作为普通高等学校经济学尤其是金融专业相关课程的教材,还可作为从事投资学领域研究的学者和从事投资实践的金融从业者的参考用书。

  • 前辅文
  • 第一部分 导论
    • 绪论
      • 第一节 投资的概念
      • 第二节 投资过程
    • 第1章 投资环境
      • 第一节 证券市场交易机制
      • 第二节 金融市场间的传导机制
    • 专栏1 中国金融市场交易机制简介
  • 第二部分 投资目标
    • 第2章 风险与收益的衡量
      • 第一节 单一资产的风险与收益的衡量
      • 第二节 资产组合的风险与收益的衡量
      • 第三节 市场模型与系统性风险
      • 第四节 风险度量的下半方差法
      • 第五节 风险价值
    • 第3章 理性前提与风险偏好
      • 第一节 理性条件与风险态度
      • 第二节 对于理性前提的传统分析
      • 第三节 对于理性前提的行为学分析
    • 专栏2 丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)
    • 专栏3 罗伯特·J.席勒(Robert J.Shiller)
    • 专栏4 理查德·H.塞勒(Richard H.Thaler)
  • 第三部分 投资策略
    • 第4章 基于有效市场理论的投资策略分析
      • 第一节 有效市场假设
      • 第二节 弱式有效市场假设的检验
      • 第三节 半强式有效市场假设的检验
      • 第四节 有效市场假设不成立的检验
      • 第五节 有限理性及其对有效市场假说的挑战
      • 第六节 有效市场假设与投资策略
    • 第5章 基于市场微观结构的投资策略分析
      • 第一节 知情交易者的交易策略
      • 第二节 非知情交易者的交易策略
      • 附录1 公式(5.33)的证明
      • 附录2 公式(5.12)的证明
    • 第6章 基于行为金融学的投资策略分析
      • 第一节 噪声交易者风险
      • 第二节 投资者情绪模型
      • 第三节 正反馈投资策略模型
      • 第四节 套利策略模型
    • 专栏5 尤金·F.法玛(Eugene F.Fama)
  • 第四部分 资产价值分析
    • 第7章 债券价值分析
      • 第一节 收入资本化法与债券价值分析
      • 第二节 债券属性与价值分析
      • 第三节 债券定价原理概述
      • 第四节 利率期限结构
    • 第8章 普通股价值分析
      • 第一节 收入资本化法与普通股价值分析
      • 第二节 股息贴现模型
      • 第三节 市盈率模型
    • 第9章 衍生证券价值分析
      • 第一节 远期与期货价值分析
      • 第二节 互换价值分析
      • 第三节 期权价值分析
      • 附录1 远期价格和期货价格关系的证明
      • 附录2 美式期权价格和欧式期权价格之间的关系
      • 附录3 ITO过程和ITO定理
  • 第五部分 投资组合构建
    • 第10章 投资组合的经典理论
      • 第一节 托宾(Tobin)的资产组合理论
      • 第二节 马科维茨(Markowitz)的证券组合理论
      • 第三节 资本资产定价模型
      • 第四节 罗斯(Ross)的套利定价模型
    • 第11章 投资组合理论的新发展
      • 第一节 跨时资本资产定价模型
      • 第二节 消费资本资产定价模型
      • 第三节 行为资产定价模型
      • 第四节 最优消费与投资决策
    • 专栏6 哈里·M.马科维茨(Harry M.Markowitz)
    • 专栏7 威廉·F.夏普(William F.Sharpe)
  • 第六部分 投资组合业绩评价
    • 第12章 投资组合的业绩评价
      • 第一节 投资组合业绩评价的基准
      • 第二节 单因素整体业绩评估模型
      • 第三节 多因素整体业绩评估模型
      • 第四节 时机选择与证券选择能力评估模型
      • 第五节 投资组合变动评估模型
      • 附录 晨星公司基金组合评价体系
  • 参考文献

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