顶部
  1. 首页
  2. 图书产品
  3. 金融优化方法（第二版）
收藏

金融优化方法（第二版）

样章
作者：
Gérard Cornuéjols, Javier Peña, RehaTütüncü 著，白熹 译
定价：
89.00元
ISBN：
978-7-04-060297-5
版面字数：
450.000千字
开本：
特殊
全书页数：
暂无
装帧形式：
平装
重点项目：
暂无
出版时间：
2023-07-14
物料号：
60297-00
读者对象：
学术著作
一级分类：
自然科学
二级分类：
数学与统计
三级分类：
运筹学
暂无
  • 前辅文
  • 第一部分 概论篇
    • 第1章 优化模型概述
      • 1.1 几种常见的优化问题
      • 1.2 优化问题的解
      • 1.3 金融中的优化模型
      • 1.4 章末小记
    • 第2章 线性规划:理论与算法
      • 2.1 线性规划问题
      • 2.2 图解法示例
      • 2.3 线性规划的数值求解器
      • 2.4 灵敏度分析
      • 2.5 *对偶性
      • 2.6 *最优性条件
      • 2.7 *线性规划算法
      • 2.8 章末小记
      • 2.9 练习
    • 第3章 线性规划模型:资产负债管理
      • 3.1 专项固定收益组合
      • 3.2 灵敏度分析
      • 3.3 债券免疫
      • 3.4 实际债券分析中的一些细节
      • 3.5 现金流配置问题
      • 3.6 练习
      • 3.7 案例分析
    • 第4章 线性规划模型:套利和资产定价
      • 4.1 外汇市场中的套利检测
      • 4.2 资产定价基本定理
      • 4.3 单阶段二叉树定价模型
      • 4.4 静态套利边界
      • 4.5 债券组合管理中的追随者效应
      • 4.6 章末小记
      • 4.7 练习
  • 第二部分 单阶段模型
    • 第5章 二次规划:理论和算法
      • 5.1 二次规划问题
      • 5.2 二次规划的数值求解器
      • 5.3 灵敏度分析
      • 5.4 *对偶性和最优性条件
      • 5.5 *算法
      • 5.6 二次规划在机器学习中的应用
      • 5.7 练习
    • 第6章 二次规划模型:均值方差模型
      • 6.1 投资组合的收益率
      • 6.2 Markowitz均值方差模型
      • 6.3 均值方差模型的解析解
      • 6.4 更一般化的均值方差模型
      • 6.5 相对基准的投资组合管理
      • 6.6 均值方差模型的参数估计
      • 6.7 业绩分析
      • 6.8 章末小记
      • 6.9 练习
      • 6.10 案例分析
    • 第7章 均值方差模型中参数估计的灵敏度
      • 7.1 Black-Litterman模型
      • 7.2 收缩估计
      • 7.3 重采样法
      • 7.4 鲁棒优化
      • 7.5 其他投资组合分散化方法
      • 7.6 练习
    • 第8章 混合整数规划:理论和算法
      • 8.1 混合整数规划问题
      • 8.2 混合整数规划的数值求解器
      • 8.3 松弛与对偶性
      • 8.4 混合整数规划算法
      • 8.5 练习
    • 第9章 混合整数规划模型:含组合约束的投资模型
      • 9.1 组合拍卖
      • 9.2 加锁信箱问题
      • 9.3 构建指数基金
      • 9.4 基数约束
      • 9.5 最小头寸约束
      • 9.6 风险平价投资组合与聚类
      • 9.7 练习
      • 9.8 案例分析
    • 第10章 随机规划:理论和算法
      • 10.1 几个随机优化模型的例子
      • 10.2 两阶段随机优化问题
      • 10.3 两阶段线性随机规划
      • 10.4 情境优化
      • 10.5 $^{\ast $L形法
      • 10.6 练习
    • 第11章 随机规划模型:风险测度
      • 11.1 风险测度
      • 11.2 CVaR的性质
      • 11.3 含CVaR的投资组合优化
      • 11.4 章末小记
      • 11.5 练习
  • 第三部分 多阶段模型
    • 第12章 多阶段模型的一些实例
      • 12.1 Kelly公式
      • 12.2 动态投资组合优化
      • 12.3 交易执行
      • 12.4 练习
    • 第13章 动态规划:理论与算法
      • 13.1 动态规划的一些例子
      • 13.2 确定性序列系统建模
      • 13.3 贝尔曼最优性原则
      • 13.4 线性二次调节器
      • 13.5 无穷多阶段序列决策问题
      • 13.6 无穷多阶段的线性二次调节器
      • 13.7 含随机性的序列系统建模
      • 13.8 章末小记
      • 13.9 练习
    • 第14章 动态规划模型:多阶段投资组合优化
      • 14.1 终期财富效用
      • 14.2 最优消费和投资
      • 14.3 含可预测收益率和交易成本的动态交易
      • 14.4 考虑税费的动态投资组合优化
      • 14.5 练习
    • 第15章 动态规划模型:二叉树定价模型
      • 15.1 二叉树模型
      • 15.2 期权定价
      • 15.3 连续时间上的期权定价
      • 15.4 模型参数的选取
      • 15.5 练习
    • 第16章 多阶段随机规划
      • 16.1 多阶段随机规划问题
      • 16.2 情境优化
      • 16.3 情境生成
      • 16.4 练习
    • 第17章 多阶段随机规划模型
      • 17.1 资产负债管理
      • 17.2 保险公司的资产负债管理案例
      • 17.3 通过随机规划进行期权定价
      • 17.4 合成期权
      • 17.5 练习
  • 第四部分 其他优化方法
    • 第18章 锥优化:理论与算法
      • 18.1 锥优化
      • 18.2 锥优化的数值求解器
      • 18.3 对偶性和最优性条件
      • 18.4 锥优化算法
      • 18.5 章末小记
      • 18.6 练习
    • 第19章 鲁棒优化
      • 19.1 不确定集
      • 19.2 不同类型的鲁棒性
      • 19.3 鲁棒优化模型的求解方法
      • 19.4 一些金融鲁棒优化模型
      • 19.5 章末小记
      • 19.6 练习
    • 第20章 非线性规划
      • 20.1 非线性规划问题
      • 20.2 数值求解器
      • 20.3 最优性条件
      • 20.4 算法
      • 20.5 波动率曲面的估计
      • 20.6 练习
    • 附录
      • A.1 矩阵与向量
      • A.2 凸集与凸函数
      • A.3 变分
    • 参考文献
    • 索引