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本书主要介绍固定收益证券定价、分析和风险管理技术，包括：固定收益证券的基本特征和市场机制，固息债和浮息债定价分析，利率远期、利率期货和利率互换的定价与运用，利率期权，信用违约互换与资产证券化等复杂固定收益证券的基础知识，利率期限结构理论与拟合技术，利率风险管理等。
本书侧重三个要点：第一，基于中国市场，无论是教材涵盖内容、产品介绍、市场机制，还是案例分析，均尽量围绕中国市场展开；第二，技术与理论并重，不仅介绍固定收益证券的定价、分析和风险管理技术，还讨论这些技术的前提假设与理论逻辑，有助于读者更好地在实际中运用；第三，力求通俗易懂，除了尽量深入浅出，本书采用大量案例帮助理解理论、模型与技术的具体运用，帮助读者获得对固定收益证券相关知识和问题的感性认识。
本书既可以用作高等院校金融学、投资学、金融工程等专业“固定收益证券”课程的教科书，也可以作为金融机构从业人员的培训教材及相关领域研究人员、监管人员的参考书。