本书主要介绍固定收益证券定价、分析和风险管理技术，包括：固定收益证券的基本特征和市场机制，固息债和浮息债定价分析，利率远期、利率期货和利率互换的定价与运用，利率期权，信用违约互换与资产证券化等复杂固定收益证券的基础知识，利率期限结构理论与拟合技术，利率风险管理等。
本书侧重三个要点：第一，基于中国市场，无论是教材涵盖内容、产品介绍、市场机制，还是案例分析，均尽量围绕中国市场展开；第二，技术与理论并重，不仅介绍固定收益证券的定价、分析和风险管理技术，还讨论这些技术的前提假设与理论逻辑，有助于读者更好地在实际中运用；第三，力求通俗易懂，除了尽量深入浅出，本书采用大量案例帮助理解理论、模型与技术的具体运用，帮助读者获得对固定收益证券相关知识和问题的感性认识。
本书既可以用作高等院校金融学、投资学、金融工程等专业“固定收益证券”课程的教科书，也可以作为金融机构从业人员的培训教材及相关领域研究人员、监管人员的参考书。
- 前辅文
- 第一章 固定收益证券概述
- 第一节 固定收益证券的定义与特征
- 第二节 基础性债务工具
- 第三节 固定收益衍生品
- 第四节 结构型债务工具
- 第五节 固定收益证券市场
- 本章小结
- 习题
- 第二章 利率
- 第一节 货币的时间价值
- 第二节 利率的含义与表达方式
- 第三节 到期收益率、即期利率与远期利率
- 本章小结
- 习题
- 第三章 债券分析
- 第一节 债券定价
- 第二节 债券的收益率分析
- 第三节 债券的报价
- 第四节 债券损益分析
- 本章小结
- 习题
- 第四章 利率远期与利率期货
- 第一节 远期利率协议
- 第二节 欧洲美元期货
- 第三节 债券远期
- 第四节 国债期货
- 第五节 利率远期与利率期货的应用
- 本章小结
- 习题
- 第五章 利率互换
- 第一节 利率互换概述
- 第二节 利率互换的定价
- 第三节 利率互换交易的损益分解
- 第四节 利率互换的应用
- 本章小结
- 习题
- 第六章 利率期权与信用违约互换
- 第一节 复杂衍生品定价的基本原理
- 第二节 欧式债券期权
- 第三节 利率上（下）限期权
- 第四节 利率互换期权
- 第五节 可赎回债和可回售债
- 第六节 信用违约互换
- 本章小结
- 习题
- 第七章 资产证券化
- 第一节 资产证券化概述
- 第二节 资产支持证券定价：提前偿付风险的处理
- 本章小结
- 习题
- 第八章 利率期限结构
- 第一节 利率期限结构概述
- 第二节 利率期限结构变动的因子分析
- 第三节 传统的利率期限结构理论
- 第四节 利率期限结构的估计
- 本章小结
- 习题
- 第九章 利率风险管理
- 第一节 利率风险的度量
- 第二节 基于敏感性分析的利率风险管理
- 本章小结
- 习题
- 参考文献
