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随机微分方程导论（影印版）

样章
作者：
Lawrence C. Evans
定价：
99.00 元
版面字数：
280千字
开本：
16开
装帧形式：
精装
版次：
1
最新版次
印刷时间：
2025年
ISBN：
978-7-04-055649-0
物料号：
55649-00
出版时间：
2021-03-11
读者对象：
学术著作
一级分类：
自然科学
二级分类：
数学与统计
三级分类：
数学与统计其他
暂无
  • 目录
    • 前辅文
      • Chapter 1. Introduction
        • §1.1. Deterministic and random differential equations
          • §1.2. Stochastic differentials
            • §1.3. Itô’s chain rule
            • Chapter 2. A Crash Course in Probability Theory
              • §2.1. Basic definitions
                • §2.2. Expected value, variance
                  • §2.3. Independence
                    • §2.4. Some probabilistic methods
                      • §2.5. Law of Large Numbers, Central Limit Theorem
                        • §2.6. Conditional expectation
                          • §2.7. Martingales
                          • Chapter 3. Brownian Motion and “White Noise”
                            • §3.1. Motivation
                              • §3.2. Definition, elementary properties
                                • §3.3. Construction of Brownian motion
                                  • §3.4. Sample path properties
                                    • §3.5. Markov property
                                    • Chapter 4. Stochastic Integrals
                                      • §4.1. Preliminaries
                                        • §4.2. Itô’s integral
                                          • §4.3. Itô’s chain and product rules
                                            • §4.4. Itô’s integral in higher dimensions
                                            • Chapter 5. Stochastic Differential Equations
                                              • §5.1. Definitions, examples
                                                • §5.2. Existence and uniqueness of solutions
                                                  • §5.3. Properties of solutions
                                                    • §5.4. Linear stochastic differential equations
                                                    • Chapter 6. Applications
                                                      • §6.1. Stopping times
                                                        • §6.2. Applications to PDE, Feynman–Kac formula
                                                          • §6.3. Optimal stopping
                                                            • §6.4. Options pricing
                                                              • §6.5. The Stratonovich integral
                                                              • Appendix
                                                                • Exercises
                                                                  • Notes and Suggested Reading
                                                                    • Bibliography
                                                                      • Index

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