宏观金融工程：宏观经济资本卷

《宏观金融工程：宏观经济资本卷》是2007年度教育部哲学社会科学研究后期资助重大项目“宏观金融工程研究”的研究成果。

《宏观金融工程：宏观经济资本卷》延续宏观金融工程理论的基本框架，提出了一个新的宏观风险管理框架——使用宏观经济资本来管理宏观金融风险。《宏观金融工程：宏观经济资本卷》首次提出宏观经济资本的概念，从宏观经济资本的度量、配置、绩效考核三大方面出发，全面系统地分析了宏观经济资本在管理宏观风险方面和提高社会资本效率方面的可行性及重要作用。在定量分析和定性分析的基础上，《宏观金融工程：宏观经济资本卷》构建了基于宏观、VaR的宏观经济资本管理体系，并针对政府、金融、企业和家户四大部门的实际情况构建出宏观经济风险准备体系，即金融稳定基金。《宏观金融工程：宏观经济资本卷》将宏观金融风险管理和经济增长联系起来，为宏观经济发展战略的构建和实施提供了强有力的理论依据和保障机制。

《宏观金融工程:宏观经济资本卷》适合于金融风险与发展相关领域的研究人员阅读参考。

目录
- 前辅文
- 第1章宏观经济资本概论
  - 第1节宏观金融风险管理与宏观经济资本
    - 一、宏观金融风险及管理的现状研究
    - 二、宏观金融风险管理与宏观金融工程
    - 三、宏观金融工程与宏观经济资本
  - 第2节宏观经济资本的表现形式
    - 一、金融部门稳定基金
    - 二、企业部门稳定基金
    - 三、公共部门稳定基金
    - 四、家户部门稳定基金
    - 五、稳定基金存在的问题
  - 第3节本书的研究问题与思路
    - 一、研究问题
    - 二、研究思路
  - 本章小结
- 第2章宏观经济资本的概念
  - 第1节文献综述
    - 一、经济资本概念起源
    - 二、经济资本的概念与特征
  - 第2节微观经济资本的概念与内涵
    - 一、微观经济资本的概念
    - 二、微观经济资本的内涵
  - 第3节宏观经济资本的内涵与外延
    - 一、宏观经济资本概念的提出
    - 二、宏观经济资本概念及其内涵
    - 三、宏观经济资本的外延
  - 本章小结
- 第3章宏观经济资本研究的基本框架
  - 第1节宏观经济资本研究的目标
  - 第2节宏观经济资本研究的要素
  - 第3节宏观经济资本研究的总体框架
    - 一、宏观经济资本研究框架
    - 二、宏观经济资本研究路线
  - 本章小结
- 第4章宏观在险值方法研究
  - 第1节文献综述
    - 一、VaR方法的发展和改进
    - 二、VaR方法与微观层面风险管理
    - 三、宏观层面VaR研究
  - 第2节宏观VaR方法研究框架
    - 一、VaR的基本原理及微观应用
    - 二、VaR方法在宏观中的研究与技术
    - 三、VaR方法在宏观中的应用
  - 第3节 VaR的基本原理及微观应用
    - 一、VaR的基本原理
    - 二、微观VaR的计算方法
    - 三、基本检验方法
    - 四、VaR技术在微观中的应用
  - 第4节宏观VaR的基本原理
    - 一、宏观VaR的基本概念
    - 二、宏观VaR技术的计算方法
    - 三、宏观VaR效果检验
    - 四、宏观VaR在宏观层面的应用
  - 本章小结
- 第5章宏观经济资本的度量
  - 第1节经济资本度量的概念
    - 一、《巴塞尔新资本协议》与微观经济资本的度量
    - 二、宏观经济资本度量的基本概念
  - 第2节文献综述
    - 一、关于微观经济资本度量的研究
    - 二、关于宏观在险值的研究
    - 三、对现有研究的总结与评述
  - 第3节宏观经济资本度量的基本思路与方法
    - 一、宏观经济资本度量的基本思路
    - 二、宏观经济资本度量的基本方法
  - 第4节宏观经济资本度量的实证分析
    - 一、中国上市金融部门宏观经济资本的计算
    - 二、中国上市企业部门整体及分区域宏观经济资本的计算
    - 三、中国上市企业部门和上市金融部门宏观经济资本的计算
  - 本章小结
- 第6章宏观经济资本的配置
  - 第1节文献综述
    - 一、经济资本配置的理论研究
    - 二、经济资本配置的方法研究
    - 三、宏观经济资本配置的实践研究
    - 四、对相关研究的评价
  - 第2节宏观经济资本配置的基本框架
    - 一、宏观经济资本配置的内涵
    - 二、宏观经济资本配置的特点
    - 三、宏观经济资本配置的基本思路
  - 第3节宏观经济资本配置的技术和方法
    - 一、宏观经济资本配置所使用的风险指标
    - 二、基于风险贡献的宏观经济资本配置
    - 三、宏观经济资本分配方法
  - 第4节宏观经济资本配置的实证分析
    - 一、实证分析的基本思路
    - 二、中国上市企业部门经济资本配置
    - 三、中国上市金融部门和企业部门经济资本配置
    - 四、宏观经济资本配置的实证结论分析
  - 第5节宏观经济资本配置机制
    - 一、宏观经济资本准备和监测
    - 二、宏观经济资本的转移
  - 本章小结
- 第7章宏观经济资本与风险管理
  - 第1节文献综述
  - 第2节宏观经济资本与风险管理的研究框架
  - 第3节宏观经济资本管理体系
    - 一、宏观经济资本管理目标
    - 二、宏观经济资本管理机构
    - 三、宏观经济资本管理工具
    - 四、宏观经济资本管理内容
  - 第4节基于宏观经济资本的风险管理模式
    - 一、宏观经济资本与宏观金融风险识别
    - 二、宏观经济资本与宏观金融风险度量
    - 三、基于金融稳定基金的宏观金融风险管理
  - 本章小结
- 第8章金融稳定基金
  - 第1节金融稳定基金的概念和特点
    - 一、金融稳定基金的概念
    - 二、金融稳定基金的特点
    - 三、金融稳定基金的职能和作用
  - 第2节文献综述
    - 一、金融稳定基金的理论研究
    - 二、金融稳定基金的实践研究
    - 三、对相关研究的评价
  - 第3节金融稳定基金的运行模式
    - 一、金融稳定基金的总体框架
    - 二、部门金融稳定基金
    - 三、金融稳定基金运行中的主要问题与机制
  - 第4节基于宏观经济资本的石油产业稳定基金
    - 一、石油产业稳定基金的设立目的
    - 二、石油产业稳定基金的资金筹集
    - 三、石油产业稳定基金的危机应对机制
  - 第5节金融稳定基金与宏观经济政策
  - 本章小结
- 第9章金融部门稳定基金
  - 第1节文献综述
    - 一、关于金融部门稳定基金的理论研究
    - 二、关于金融部门稳定基金的实践研究
  - 第2节金融部门稳定基金的总体框架
    - 一、金融部门稳定基金的内涵
    - 二、金融部门稳定基金的总体结构
  - 第3节金融部门稳定基金的运作模式
    - 一、金融部门稳定基金的设立
    - 二、金融部门稳定基金的运行
  - 第4节金融部门稳定基金的适度规模
    - 一、金融部门稳定基金规模研究的思路
    - 二、数据的选取与整理
    - 三、实证分析
  - 第5节金融部门稳定基金的绩效评价体系
    - 一、绩效评价体系设计的模型选择
    - 二、平衡计分卡模型的应用
  - 第6节金融部门稳定基金与宏观经济政策
    - 一、金融部门稳定基金与财政政策之间的影响
    - 二、金融部门稳定基金与货币政策之间的影响
  - 本章小结
- 第10章宏观经济资本与经济增长
  - 第1节文献综述
    - 一、宏观资本与经济增长
    - 二、监管资本与经济增长
    - 三、经济增长在险值管理
  - 第2节宏观经济资本与经济增长研究的理论框架
  - 第3节宏观经济资本与宏观经济增加值
    - 一、经济增加值与宏观经济增加值
    - 二、宏观经济资本成本
    - 三、基于宏观经济增加值角度的宏观经济资本配置效率研究
  - 第4节宏观经济资本与经济增长的实证研究
    - 一、宏观经济资本与生产总值的实证研究
    - 二、宏观经济资本与经济增加值的实证研究
  - 本章小结
- 第11章宏观经济资本的绩效评价
  - 第1节文献综述
  - 第2节宏观经济资本绩效评价的研究框架
  - 第3节微观经济资本绩效评价
    - 一、传统绩效考核指标
    - 二、风险调整的绩效评价（RAPM）模型理论基础
  - 第4节宏观经济资本的绩效评价
    - 一、宏观经济资本配置和绩效的关系
    - 二、宏观经济资本绩效评价的方法
  - 第5节宏观经济资本绩效评价的实证分析
    - 一、企业部门宏观经济资本绩效评价
    - 二、金融部门宏观经济资本绩效评价
    - 三、企业部门与金融部门宏观经济资本绩效对比
  - 本章小结
- 参考文献
- 后记

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