《高等学校金融学专业系列教材：金融工程学（第2版）》通过介绍金融工程的理论、方法和应用，帮助读者掌握金融工程的基本理论，培养其实际应用能力，以期在中国新的一轮金融改革和金融产品创新进程中把握机遇。为了达到这一目标，我们针对中国读者、针对现阶段金融工程在中国的发展和应用，从整体构架上进行全新设计，把整书内容分为三部分：基础综合篇、产品（工具）篇和综合案例篇。基础综合篇阐述金融工程的基本概念、思想和原理。产品（工具）篇详细且具体地介绍金融工程所使用的几种金融衍生产品（工具）。综合案例篇突出金融工程的综合应用。
- 第1章 金融工程概述
- 1.1 为什么学习金融工程
- 1.2 金融工程的基本概念
- 1.3 金融工程的核心技术
- 1.4 金融工程的产品市场
- 第2章 无套利定价原理
- 2.1 什么是套利
- 2.2 什么是无套利定价原理
- 2.3 无套利定价原理的一般理论
- 第3章 金融产品创新原理
- 3.1 金融创新概述
- 3.2 需求因素拉动的金融创新
- 3.3 金融产品创新的方法和设计技术
- 第4章 金融风险管理原理
- 4.1 金融风险的几个例子
- 4.2 金融风险产生的理论解释
- 4.3 金融风险的分类
- 4.4 金融风险的管理
- 4.5 市场风险管理的VaR方法
- 4.6 信用风险管理方法
- 第5章 远期外汇与外汇期货
- 5.1 外汇和外汇市场
- 5.2 远期外汇合约
- 5.3 外汇期货
- 第6章 远期利率与利率期货
- 6.1 远期利率合约
- 6.2 短期利率期货交易
- 6.3 债券期货交易
- 第7章 股票指数期货
- 7.1 股票指数期货概述
- 7.2 全球主要股指期货介绍
- 7.3 股指期货的定价
- 7.4 股指期货的交易策略
- 第8章 商品期货的套期保值与套利
- 8.1 商品期货交易简介
- 8.2 商品期货的套期保值交易
- 8.3 商品期货的套利交易
- 8.4 商品期货定价
- 第9章 利率互换与货币互换
- 9.1 利率互换的基本概念
- 9.2 利率互换的定价
- 9.3 货币互换
- 第10章 期权与期权定价
- 10.1 期权的产生
- 10.2 期权的基本概念
- 10.3 期权的价值及其影响因素
- 10.4 期权定价的二叉树方法
- 10.5 Black‐Scholes期权定价方法
- 10.6 期权的平价定理及其性质
- 10.7 期权的动态行为
- 第11章 期权的发展与应用
- 11.1 期权组合
- 11.2 期权组合在外汇风险管理中的应用
- 11.3 复杂期权
- 11.4 利率上限与利率下限
- 11.5 认股权证的定价
- 11.6 可转换公司债券定价
- 第12章 案例分析一：外汇风险管理和投机增值
- 12.1 A电子公司外汇风险管理的需求背景
- 12.2 外汇风险管理和投机增值的措施
- 第13章 案例分析二：安然从成功到毁灭
- 13.1 安然的成长史
- 13.2 管理混乱与投资失误
- 13.3 利用金融衍生工具的会计造假手段
- 第14章 案例分析三：土地批租与农民安置中的金融创新方案
- 14.1 背景描述及相关主体的利益诉求分析
- 14.2 方案的设计
- 14.3 本方案与传统方案的比较
- 14.4 农民的就业安置及前景分析
- 第15章 案例分析四：可转换债券定价与条款价值分析
- 15.1 我国可转换债券的发展历程
- 15.2 可转换债券的条款变化
- 15.3 可转换债券的条款价值计算
- 附录 上海虹桥机场可转换公司债券条款
- 主要参考文献
- 教学资源索取单
