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数理金融学导论（送教师教学课件）

样章
作者：
张永林 编著
定价：
29.80元
ISBN：
978-7-04-022429-0
版面字数：
290.000千字
开本：
16开
全书页数：
234页
装帧形式：
平装
重点项目：
暂无
出版时间：
2007-11-23
读者对象：
高等教育
一级分类：
经济
二级分类：
金融学
三级分类：
金融学
  本书是现代金融学数理方法的基础性教材。
  本书第1章至第3章是现代金融学的基础方法与理论基础，内容涵盖了现代金融研究的基本模型，金融市场与风险理论，消费与资产组合理论。第4章至第6章是金融资产价值理论及其定价方法，内容涵盖了各种资产（期货、证券、期权和债券）的定价理论及其模型。第7章和第8章是现代金融行为分析和应用金融学，主要内容包括公司财务和行为金融学基础。
  本书体系完整，结构合理，根本任务是给出数理金融学的基本框架。
  本书可供高等学校经济、管理和应用数学专业师生使用，尤其适合本科高年级和硕士研究生一年级使用。本书也适合经济和金融专业从业人员阅读。
  • 第1章 预备基础
    • 1.1 期望效用理论
      • 1.1.1 不确定性及与其有关的一些基本概念
      • 1.1.2 不确定环境中的偏好分析
      • 1.1.3 期望效用函数
      • 1.1.4 期望效用分析在金融学中的基本运用
      • 1.1.5 期望效用理论的深入讨论
    • 1.2 金融市场一般均衡理论
      • 1.2.1 金融市场一般均衡的基本概念
      • 1.2.2 一般均衡理论与金融市场的价格决定原理
      • 1.2.3 金融市场一般均衡分析与资产价值的决定原理
      • 1.2.4 金融市场一般均衡模型及其应用
    • 1.3 金融最优化方法
      • 1.3.1 消费－投资组合最优化模型
      • 1.3.2 资产组合的最优化模型及其线性规划方法
      • 1.3.3 风险投资的组合与线性规划
      • 1.3.4 最小方差投资组合模型及其解法
  • 第2章 金融市场与风险理论
    • 2.1 现代金融市场理论
      • 2.1.1 金融市场的基本概念
      • 2.1.2 金融市场结构与效率性
      • 2.1.3 金融市场的中介机构
    • 2.2 金融风险理论
      • 2.2.1 金融市场的风险和回报（收益）
      • 2.2.2 风险与收益的分析原理
      • 2.2.3 风险的度量原理和基本方法
      • 2.2.4 风险资产的市场均衡
      • 2.2.5 风险的管理与分散
    • 2.3 投资者的风险类型与风险投资原理
      • 2.3.1 风险厌恶（风险规避）
      • 2.3.2 风险投资的基本原理
      • 2.3.3 投资者的风险选择与风险投资最优组合
  • 第3章 资产组合理论与投资模型
    • 3.1 现代货币金融理论与资产需求原理
      • 3.1.1 现代货币需求原理
      • 3.1.2 内部货币与外部货币的概念
      • 3.1.3 货币的时间价值与金融资产定价
    • 3.2 消费－投资组合模型
      • 3.2.1 单时期消费－投资组合模型
      • 3.2.2 多时期消费－投资组合模型
    • 3.3 投资组合的均值－方差分析
      • 3.3.1 资产组合的均值－方差分析原理
      • 3.3.2 均值－方差组合模型
      • 3.3.3 均值－方差组合的均衡分析
  • 第4章 资本资产定价与套利定价理论
    • 4.1 资产定价理论简述
      • 4.1.1 资产组合的一般均衡原理与资产定价
      • 4.1.2 基于消费的资本资产定价理论
      • 4.1.3 均方差资产定价原理
    • 4.2 经典的资本资产定价模型
      • 4.2.1 基于消费的CAPM
      • 4.2.2 资本资产定价基本模型
      • 4.2.3 资本资产定价标准模型
      • 4.2.4 CAPM的简单应用
    • 4.3 资产定价的动态一般均衡分析
      • 4.3.1 离散增长模型
      • 4.3.2 资产定价的动态分析原理
      • 4.3.3 资产定价的动态一般均衡模型
    • 4.4 套利定价模型
      • 4.4.1 APT的基本表述
      • 4.4.2 APT的具体介绍
      • 4.4.3 APT与CAPM的比较
    • 4.5 金融市场结构与套利分析
      • 4.5.1 APT与有效市场假说理论
      • 4.5.2 套利估值与无套利原理
  • 第5章 期权与衍生资产定价理论
    • 5.1 期权定价理论简述
      • 5.1.1 期权定价理论的基本内容和发展
      • 5.1.2 期权定价的研究方法
      • 5.1.3 期权定价理论的应用
    • 5.2 期权、期货及其定价原理
      • 5.2.1 有关期权与期货的基本概念
      • 5.2.2 期权与衍生资产的价格
      • 5.2.3 期货与期货价格
      • 5.2.4 卖出－买入期权的平价原则
    • 5.3 二叉树模型与期权定价
      • 5.3.1 多时期资产选择与二叉树模型
      • 5.3.2 二叉树模型
      • 5.3.3 二叉树证券价格模型及其特征
      • 5.3.4 完备市场上期权定价的二叉树模型
      • 5.3.5 二叉树模型在期权价格计算中的基本运用
    • 5.4 期权价格的维纳－布朗过程与Black－Scholes定价理论
      • 5.4.1 Black－Scholes公式的发展简介
      • 5.4.2 期权价格的维纳－布朗过程
      • 5.4.3 Black－Scholes公式及其基本性质
      • 5.4.4 Black－Scholes公式的简单应用
    • 5.5 期权、套利与金融市场的完备性
      • 5.5.1 期权与套利行为分析
      • 5.5.2 一价律原理与套利
      • 5.5.3 套利与金融资产价格
  • 第6章 利率与债券定价理论
    • 6.1 现代利率理论
      • 6.1.1 资金的供给与需求
      • 6.1.2 利率的构成及其决定因素
      • 6.1.3 利率的功能
      • 6.1.4 利率与债券价格之间的关系
      • 6.1.5 基于消费的实际利率理论
    • 6.2 利率期限结构理论
      • 6.2.1 债券的利率期限的基本概念
      • 6.2.2 利率期限结构理论的基本内容
      • 6.2.3 利率期限结构与市场流动性理论
    • 6.3 利率与债券定价
      • 6.3.1 利率与债券的收益
      • 6.3.2 债券的价值与估价原理
      • 6.3.3 债券定价与债券价格分析
  • 第7章 公司财务理论
    • 7.1 金融市场中的公司财务
      • 7.1.1 公司财务决策的内容
      • 7.1.2 公司的投资决策
      • 7.1.3 非完备市场环境中的公司财务
    • 7.2 公司资本结构理论
      • 7.2.1 公司资本结构的基本概念
      • 7.2.2 公司财务决策与M－M定理
      • 7.2.3 政府税收与通过融资创造价值
    • 7.3 公司债务定价理论
      • 7.3.1 公司债务定价理论及其模型简介
      • 7.3.2 未定权益定价理论、模型及其应用简介
  • 第8章 行为金融学基础简介
    • 8.1 行为金融学简介
      • 8.1.1 行为金融学的特征
      • 8.1.2 行为金融学的主要内容
    • 8.2 期望理论———行为金融学的理论基础和研究方法
      • 8.2.1 期望理论的含义
      • 8.2.2 期望理论与行为金融学
      • 8.2.3 期望理论的基本模型
    • 8.3 家庭理财分析
      • 8.3.1 生命周期储蓄模型
      • 8.3.2 永葆青春模型
      • 8.3.3 家庭理财分析举例
  • 参考文献

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